Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Piyasa Riski

Piyasa riski, genellikle toplam portföy varlıklarının yüzdesi olarak ifade edilen belirli bir güvenlik, piyasa sektörü veya endüstri türüne yatırılan dolarlık fon miktarını veya portföy yüzdesini ifade eder. Maruz kalma olarak da bilinen piyasa riski, bir yatırımcının belirli bir yatırıma özgü risklerden kaybedebileceği miktarı ifade eder.


Dalgalanmalara karşı piyasa maruziyeti

Piyasa riski, varlıkların belirli bir yatırım portföyü içindeki bölünmesini tanımlar. Bir yatırımcının belirli yatırımlardaki riskleri azaltmasına izin veren çeşitli faktörlere dayanarak ayrılabilir. Piyasa riski ne kadar yüksek olursa, söz konusu yatırım alanındaki piyasa riski o kadar büyük olur.


Yatırım türüne göre piyasa maruziyeti

Yatırımlar, ilgili yatırımın türüne göre incelenebilir. Örneğin, bir portföy% 20 bono ve% 80 hisse senedinden oluşabilir. Piyasa riskine ilişkin olarak, yatırımcının piyasa hisse senetlerine maruziyeti% 80'dir. Bu yatırımcı hisse senetlerinin nasıl performans gösterdiğine bağlı olarak tahvillerin nasıl performans gösterdiğine bağlı olarak daha fazla kaybetme ya da kazanma anlamına gelir.


Bölgelere göre piyasanın maruz kalması

Bir portföydeki piyasa riskini incelerken, bir yatırımcı varlıklarını konuma göre inceleyebilir. Bu, iç yatırımların yabancı pazarlardan ayrılmasını veya yabancı pazarların bölgelerine göre daha fazla bölünmesini içerebilir. Örneğin, bir yatırımcının% 50 yerli ve% 50 yabancı portföyü olabilir. Ek ayırma isteniyorsa, yabancı varlıklar Asya pazarlarında% 30 ve Avrupa pazarlarında% 20 olacak şekilde daha da bölünebilir.


Endüstrinin piyasaya maruz kalması

Yatırımcının% 80'lik hisse senetleri piyasasına maruz kalması içinde, sağlık sektörüne% 30, teknoloji sektörüne% 25, ​​finansal hizmetler sektörüne% 20, savunma sektörüne% 15 ve enerji sektörü. Portföyün getirileri, piyasaya daha fazla maruz kalması nedeniyle sağlık stoklarından enerji stoklarından daha fazla etkilenir.


Maruz kalma, farklılaşma ve risk yönetimi

Bir portföyün varlık tahsisi belirlenirken bir portföyün belirli menkul kıymetlere / piyasalara / sektörlere maruz kalması göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü getiri büyük ölçüde artabilir ve / veya kayıpları en aza indirebilir. Örneğin, her iki varlık türüne de piyasaya maruz kalmayı içeren hem hisse senedi hem de tahvil varlıklarına sahip bir portföy, genellikle sadece hisse senetlerine maruz kalan bir portföyden daha az risk taşır. Başka bir deyişle, çeşitlendirme piyasa risklerini azaltır.


Bahsedilen örneği kullanarak, yatırımcı, yeni federal mevzuatın getirdiği sektördeki büyük değişiklikler nedeniyle sağlık sektörüne yüksek pazar maruziyetini azaltmak istiyorsa, bu varlıkların% 50'sini satmak maruziyeti% 15'e düşürmektedir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.